РИА Новости Украина
Эксперт по рынку золота Димитри Шпек из Мюнхена считает, что цена на золото с 1993 года подвергается на международных рынках сознательному манипулированию.
"На данный момент манипулирование ценами на золото представляется в СМИ так, как будто это орудует пара злобных трейдеров", — заявил Шпек в своём эксклюзивном интервью агентству Sputnik, комментируя тот факт, что в настоящее время инвесторы всё более активно вкладывают средства в золото – из страха перед такими кризисами, как, например, северокорейский – и это вызывает взвинчивание цен.
В 2013 году в издательстве "FinanzBuch" вышла книга Шпека "Тайная денежная политика: Почему центробанки управляют ценой на золото".
В ней автор описывает, как на международных рынках золота ежедневно осуществляются манипуляции ценой на золото и ей регулирование. Шпек не сомневается: подоплёка у этих явлений государственная.
"Когда 5 августа 1993 началось манипулирование ценой на золото, это исходило от центробанков. То есть, фактически от тогдашнего руководителя Центробанка США (ФРС) Алана Гринспена (Alan Greenspan), который хотел, чтобы цена на золото не поднималась выше 400 долларов". Шпек объясняет, что Гринспен опасался, что это может оказать негативное влияние на "инфляционный термометр" золото и на "психологию действующих лиц". Поэтому, говорит Шпек, Гринспен инициировал соглашение между центробанками удерживать цену на золото ниже отметки в 400 долларов, что и происходило в течение многих лет благодаря продажам и ссудам, которые осуществляли центробанки.
"Ценовой шок": Кто манипулирует и с какой целью?
Центробанки, которые зачастую принадлежат государству, действуют не в одиночку, а тесно сотрудничают с частными банковскими и финансовыми организациями, говорит Шпек.
"С помощью ценовых шоков они на короткое время сбивают цену, чтобы выгнать с рынка других покупателей. А выгоду от этого получает в первую очередь государство. Прежде всего США. И доллар. Вот главные бенефициары манипуляции ценой на золото. Потому что доллар США как главная мировая валюта должен в этой ситуации хорошо выглядеть", — говорит Шпек.
Это происходит "очень просто, путём нанесения вреда другим конкурентам – в данном случае золоту". Этот благородный металл – "деньги, свободные от кредитов и долгов", и в этом качестве золото находится в конкуренции с валютами, базирующимися на кредитах, такими, как евро или доллар. "Позитивное развитие цены на золото как таковое усугубляет задолженность и иные экономические дефициты США".
Во вторую очередь выгоду от таких манипуляций получает банковская система, главным образом, банковская система США, подчеркивает аналитик. Позиция доллара США в качестве так называемых кредитных денег оказывается лучше той, которая соответствовала бы реальному положению дел.
Таким образом можно опустить банковский процент, как это в настоящее время и делает ЕЦБ. Цель – снизить инфляционное ожидание и успокоить вкладчиков: "От вкладчиков отделываются низкими процентами, это в свою очередь облегчает получение кредита, и это идёт на пользу государству – и, конечно, банковской системе".
Читайте также: Гривну давно нужно "привязать" к золоту, а не к доллару – аналитик
Такой подход, отмечает Шпек, начиная с 90-х годов неоднократно способствовал глобальному кризису финансового сектора.
Детективное расследование: Разоблачение "фиксинговой аномалии"
В 2000 году Шпек наткнулся на статистическую подборку, "в которой кто-то проводил очень примитивное сравнение изменения цены на золото в периоды работы Нью-Йоркской торговой биржи и в периоды работы прочих торговых бирж в Азии и Европе. Этот человек обнаружил, что во время торгов на Нью-Йоркской бирже цена на золото обычно падает, в то время как в остальное время она обычно росла".
Шпек перевёл эту информацию на язык математики и сравнивал эти относительные спады и подъёмы за довольно продолжительный период времени. Шпек выяснил, что эта "аномалия курса" существует с 5 августа 1993 года.
"Позже я подробно исследовал всё это на основе данных внутридневной торговли (Intraday trading), то есть, с учётом поминутных колебаний курса. И тогда это подтвердилось". Данная "фиксинговая аномалия" существует с вышеуказанной даты”, – говорит Шпек, и она уже неоднократно подтверждалась – в том числе и путём судебных решений.
Аналитик упоминает, что впервые опубликовал свои исследования данного феномена ещё в 2002 году.
Шпек объясняет подоплёку явления: "фиксинг" Лондонской биржи – это всего лишь референтный курс, то есть условная точка отсчёта, с которой связаны остальные сделки, то есть крупные сделки центробанков.
"Я просто статистически установил, что в минуты перед и во время фиксинга курс золота явно падает по сравнению с остальными периодами торгов", – говорит Шпек.
Этот процесс, добавляет он, относится к срочному рынку и поэтому особенно подходит для манипулирования, поскольку с этим связаны другие сделки.
"Просто на срочном рынке есть игроки, которые манипулируют этой ценой". Это делается на срочных рынках с помощью так называемых фьючерсов – т.е. торгуемых на бирже форм срочных контрактов – с использованием "определённых рычагов", — сообщил финансовый эксперт.
